博碩士論文 etd-0027119-000319 詳細資訊


[回到前頁查詢結果 | 重新搜尋]

姓名 方淑媛(Shu-Yuan Fang) 電子郵件信箱 fang724567@yahoo.com.tw
畢業系所 財務管理學系研究所(Finance)
畢業學位 碩士(Master) 畢業時期 107學年第1學期
論文名稱(中) 投資型保單報酬率實證分析
論文名稱(英) Empirical analysis of the rate of return on investment-linked insurance products
檔案
  • etd-0027119-000319.pdf
  • 本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
    請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。
    論文使用權限

    紙本論文:2 年後公開 (2021-01-27 公開)

    電子論文:使用者自訂權限:校內 2 年後、校外 2 年後公開

    論文語文/頁數 中文/55
    統計 本論文已被瀏覽 5610 次,被下載 7 次
    摘要(中) 本文研究的保險契約為期繳型非全權委託投資型保單,分析樣本保單以下數據:要保人與被保人的性別與初購保單時的保險年齡、保單狀態截點基準日的被保險人保險年齡、各種保單狀態及保單持有期間、保險金額、年目標保費、總繳保費等。此外,本文整合保單契約資料與保單價值對帳單上的各種項目記錄,以統計數據來釐清各項報酬率,包括保單帳戶價值報酬率、保單之參考累積台幣絕對報酬率、總繳保費報酬率,前兩者顯示在保險公司出具之保單價值對帳單;而最後者,保戶可根據對帳單上的歷史記錄自行試算。
        依據本文統計結果,總繳保費報酬率之全部樣本平均數為-48.19%,但在持有期間滿132個月以上之定期定額有效保單20個樣本數中,總繳保費報酬率平均數與中位數分別是2.75%與0.87%,表示保單持有時間拉長且定期定額繳費,總繳保費報酬率平均來說會是正數。
    關鍵字:保險、投資型商品、持有期間、保單帳戶價值、報酬率。
    摘要(英) The insurance contracts involved in this study are investment-linked products with regular premiums and non-discretionary accounts. The author analyzes the following features of sample policies: genders and ages of the proposers and insureds at initial purchase, the insureds’ insurance ages, statuses as well as holding periods at the record date, insured amounts, annual target premiums, and total premiums paid. In addition, this paper integrates various items indicated on insurance contracts and account statements and employs descriptive statistics to present the patterns of various rates of return, including the rate of return on the account value, the accumulated absolute rate of return for reference measured by New Taiwan Dollars, and the rate of return on total paid premiums. The first two are shown on the account statements offered by the insurance company, whereas the last one could be derived by the policyholder him/herself by using the account statements.
      Empirical results show that the mean of the rate of return on total paid premiums is -48.19%. However, among the twenty valid policies with premiums paid persistently and held longer than 132 months, the mean and median of the rate of return on total paid premiums is 2.75% and 0.87%, respectively. This implies that by holding the sample products for longer periods and paying premiums persistently, on average the rate of return on total paid premiums would be positive.

    Keywords: insurance, investment-linked product, holding period, account value, rate of return
    關鍵字(中)
  • 保單帳戶價值
  • 報酬率
  • 持有期間
  • 投資型商品
  • 保險
  • 關鍵字(英)
  • rate of return
  • account value
  • holding period
  • investment-linked product
  • insurance
  • 論文目次 論文審定書……………………………………………………………………………i誌謝…………………………………………………………………………………·ii
    摘要…………………………………………………………………………………iii
    Abstract……………………………………………………………………………·iv目錄…………………………………………………………………………………··v
    表次………………………………………………………………………………··vii
    第一章 緒論…………………………………………………………………………·1第一節 研究動機………………………………………………………‥·1
    第二節 研究目的…………………………………………………………·1第三節 研究樣本概述……………………………………………………·2
    第二章 文獻回顧探討………………………………………………………………·4第一節 臺灣壽險主力商品發展歷程……………………………………·4
    第二節 資產規劃與財富管理……………………………………………·4第三節 保險與投資………………………………………………………·5
    第三章 基本資料樣本分析…………………………………………………………·8第一節 要保人分析………………………………………………………·8   
    第二節 被保險人分析一:性別與初購保單時的保險年齡………………10    第三節 被保險人分析二:性別與保單狀態截點基準日的保險年齡……12
    第四節 保單持有期間分析………………………………………………·16    第五節 保險金額分析……………………………………………………·19   
    第六節 年目標保費分析…………………………………………………·22    第七節 總繳保費分析……………………………………………………·24
    第四章 報酬率分析…………………………………………………………………28第一節 保單帳戶價值報酬率……………………………………………·30   
    第二節 保單之參考累積台幣絕對報酬率………………………………·33    第三節 總繳保費報酬率…………………………………………………·36   
    第四節 整體報酬率分析…………………………………………………·39
    第五章 結論………………………………………………………………………··42
    參考文獻……………………………………………………………………………·44
    參考文獻 參考文獻
    一、書籍
    于趾琴主編(2003),新金融商品大觀,頁 187~190,台北市,聯經出版事業股份有限公司。
    保險與財務規劃(2007),頁126、頁127,台北市,中華民國人壽保險商業同業公會。
    台灣保險五十年—關鍵貢獻與未來展望(2012),頁103、頁109~122,台北市,Advisers財務顧問。
    二、碩博士論文
    王進益,2009,「投資組合理論在財富管理上之應用」,國立中央大學,財務金融學系碩士在職專班。
    朱木輝,2012,「人身保險業經營財富管理業務之探討」,國立中央大學,財務金融學系碩士在職專班。
    李素卿,2011,「投資型保險與人生階段性風險管理關聯性之分析研究」,國立高雄應用科技大學,商務經營研究所。
    沈錦昌,2010,「投資型保單商品成本結構及績效分析-以變額萬能壽險與共同基金
      加定期壽險比較為例」,國立高雄第一科技大學,風險管理與保險所。
    林俐宜,2013,「低利率時代保險策略的比較:BTID、投資型保單與終身壽險」,真理大學,統計與精算學系碩士班。
    林毅君,2007,「投資型保險預期報酬率之模擬及投資策略分析」,世新大學,財務金融學研究所。
    邱涵怡,2013,「高資產族群財富管理與節稅規劃之探討-以壽險商品為例」,義守
      大學,管理碩博士班,碩士論文。
    邱禎祺,2012,「投資型保險投資績效風險控制之研究」,國立高雄第一科技大學,風險管理與保險研究所。
    施純隆,2002,「壽險保單運用於遺產稅節稅之研究」,國立高雄第一科技大學,風險管理與保險所。
    涂忠泉,2011,「財富管理投資人理財風險認知之研究」,國立政治大學,經營管理碩士學程(EMBA)。
    張勝雄,2013,「投資型保險策略與BTID策略之投資績效比較」,真理大學,統計與精算學系碩士班。
    郭佳政,2011,「單買投資型保險與壽險、基金分購之現金流量比較分析」,國立高雄第一科技大學,金融研究所。
    陳信榮,2009,「投資型保單共同基金投資組合的最優化配置」,國立中山大學,應用數學系研究所。
    陳柏宏,2007,「單獨購買投資型保險商品與分購共同基金加定期險投資績效之比較分析」,國立臺北大學,國際財務金融碩士在職專班。
    曾慶偉,2016,「金融知識與理財素養對高資產客戶投資意願影響之研究」,世新大學資訊傳播學研究所
    賴靜美,2016,「保險需求與保險策略之選擇」,逢甲大學,商學博士學位學程。
    三、參考網站
    三商美邦人壽保險股份有限公司官網
     https://www.mli.com.tw/aes/login.aspx
    行政院主計處總體資料庫
       https://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=43130&ctNode=527&mp=4
    財團法人保險事業發展中心
    https://www.tii.org.tw/opencms/information/information1/000001.html
    財政部賦稅署全球資訊網     https://www.dot.gov.tw/ch/home.jsp?id=27&parentpath=0,9&mcustomize=multimessages_view.jsp&dataserno=201708090012&t=HotDisuss&mserno=201708090001
    考試院全球資訊網
    https://www.exam.gov.tw/cp.asp?xItem=12987&ctNode=684&mp=1
    口試委員
  • 廖源星 - 召集委員
  • 佘健源 - 委員
  • 唐俊華 - 指導教授
  • 口試日期 2019-01-22 繳交日期 2019-01-27

    [回到前頁查詢結果 | 重新搜尋]


    如有任何問題請與論文審查小組聯繫