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論文名稱 Title |
應用BERT模型於社群媒體情緒分析預測股價趨勢 -以台股布蘭特原油期股為例 Apply BERT model to social media sentiment analysis to predict stock price trend -Take Brent crude oil futures as an example |
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系所名稱 Department |
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畢業學年期 Year, semester |
語文別 Language |
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學位類別 Degree |
頁數 Number of pages |
31 |
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研究生 Author |
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指導教授 Advisor |
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召集委員 Convenor |
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口試委員 Advisory Committee |
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口試日期 Date of Exam |
2023-07-04 |
繳交日期 Date of Submission |
2023-07-06 |
關鍵字 Keywords |
布蘭特原油、黃金、台灣加權指數、通膨、美債 Brent Crude Oil, Gold, Taiwan Weighted Index, Inflation, U.S. Treasuries |
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統計 Statistics |
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中文摘要 |
股價的漲跌反應是原本是預測未來的經濟好壞,但近年來發現在股價的波動跟實際經濟呈反向思考邏輯在移動,要如何這判斷資訊中的是真假,可以從總體宏觀數據來看參考依據,例如油價、匯率、原物料、通膨指數相關的依據能夠預測景氣的好壞而影響到民生,有關於民眾投資意願,近年來中美貿易開始,其中又有疫情發生導致全球鎖國、烏克蘭與俄羅斯戰爭而影響全球經濟的發展,國際 油價是研究總體經體的脈絡的指標,本研究藉由油價的供需面來探討,利用PPT社群媒體評論,運用BERT模型情緒分析預測配合台灣股市裡的街口布蘭特原油期股的股價走勢來探討投資獲利率,以利投資人買賣作為參考依據。 |
Abstract |
The ups and downs of stock prices are originally intended to predict the future economy, but in recent years, it has been found that the fluctuations in stock prices and the actual economy are moving in reverse thinking logic. How to judge whether the information is true or false can be determined from the overall macro data Let’s look at the references, such as oil prices, exchange rates, raw materials, and inflation indexes, which can predict whether the economy will be good or bad and affect people’s livelihood. Regarding people’s willingness to invest, China-US trade has begun in recent years, and the outbreak of the epidemic has caused global Lockdown, war between Ukraine and Russia affect the development of the global economy. International oil price is an indicator to study the context of the overall economy. This study explores the supply and demand side of oil price, uses PPT social media comments, and uses BERT model sentiment analysis to predict cooperation The stock price trend of Jiekou Brent crude oil futures stock in the Taiwan stock market is used to discuss the investment profitability, so as to facilitate investors' trading as a reference. |
目次 Table of Contents |
論文審定書 i 誌謝 ii 摘 要 iii Abstract iv 目 錄 v 圖目錄 vii 表目錄 viii 第一章 緒 論 1 1.1研究背景 1 1.2研究動機 1 1.3研究目的 2 第二章 文獻探討 3 2.1 BERT模型介紹 3 2.2 石油是影響經濟變數 4 2.3 股市評論語意分析 5 第三章 研究方法與步驟 6 3.1 資料蒐集 6 3.2資料預處理 8 3.3評論分類標籤 10 3.4效益評估 11 第四章 實驗設計 13 4.1實驗資料 13 4.2資料分類 13 第五章 研究結論 19 第六章 研究建議 20 參考文獻 21 |
參考文獻 References |
陳淑玲(2004),原油價格與黃金價格衝擊對台灣加權股價指數期、現貨的影響。 國立台北大學合作經濟學系碩士論文,新北市。 陳冠淵(2019),情感分析對股票市場的資訊內涵-以 PTT 股票股為指標,碩士論 文,國立台北科技大學資訊與財金管理系,台北市。 蘇文群(2020),真的假的? BERT 你怎麼說?,碩士論文,國立台中教育大學教育 資訊與測驗統計研究所,台中市。 陳信如(2021),使用 BERT 之文本情感分析探討教務輿情,國立中興大學資訊科 學與工程學系,台中市。 謝濱宇(2010),原物料指數與總體物價指數關聯性分析。國立政治大學金融研究 所碩士論文,台北市。 二、英文部份: Devlin,J.,Chang, M. W.,Lee,K., and Toutanova,k.(2019).BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Paper presented at the NAACL HLT 2019-2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies – Proceedings of the Conference |
電子全文 Fulltext |
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